COMON
«Флагман»
RUB
11 лет
57522
0.00%
Неактивен / возраст 11 лет
Последнее обновление: 6 час.
управление счётом »
Общеизвестно, что диверсификация рисков, позволяющая улучшить соотношение риск/доход торговой стратегии, достигается не только за счет использования разных инструментов с низким коэффициентом корреляции, но и за счет применения различных алгоритмов торговли внутри одной стратегии. По многочисленным просьбам клиентов ИК Финам мы создали новую стратегию «Флагман». Она объединяет в себе алгоритмы отлично зарекомендовавших себя стратегий «Саламандра» и «Демарко». Проанализировав результат…
Базовая валюта RUB
Оферты
Вклад Инвестору
0₽ 100%
Макс. просадка (падение на графике) -54.32%
Макс. прибыль (рост на графике) 64429.35%
Средний период
Неделя Месяц Квартал Год
1.03% 4.56% 14.3% 70.7%
Счёт добавил
alexandrkarpovrf
Счета с похожими именами
Loading...
Доходность за период: , макс. просадка: , макс. рост: ,

Обсуждение
Александр Карпов 3 года назад
Описание Общеизвестно, что диверсификация рисков, позволяющая улучшить соотношение риск/доход торговой стратегии, достигается не только за счет использования разных инструментов с низким коэффициентом корреляции, но и за счет применения различных алгоритмов торговли внутри одной стратегии. По многочисленным просьбам клиентов ИК Финам мы создали новую стратегию «Флагман». Она объединяет в себе алгоритмы отлично зарекомендовавших себя стратегий «Саламандра» и «Демарко». Проанализировав результаты работы данных стратегий, мы заметили интересную особенность: в периоды, когда одна стратегия показывала более слабые результаты, вторая стратегия работала эффективнее, и наоборот. Использование одновременно двух алгоритмов дает высокий мультипликативный эффект. Просадки по одной стратегии компенсируются приростом доходности по другой, периоды трендов позволяли получать высокие проценты доходности в течение года.
Добавить комментарий