На страницах ПАММ-счетов с прошлой недели для Альпари и AMarkets появились значения риск-коэффициентов: Кальмар, Шарп, Сортино, Швагер и, что самое интересное, аннотация к значению: высокий ли это риск или нет?

Само абсолютное значение каждого из коэффициентов за себя говорит не много. У всех коэффициентов разные диапазоны и, более того, у Альпари и AMarkets они имеют различную нормировку. Поэтому, коэффициенты по абсолютному значению можно сравнивать только для счетов одного брокера.

Как понять какой уровень риска является высоким, какой обычный и какой низкий?

Здесь можно подойти следующим образом: любой ПАММ-счёт это очень высокий риск по сравнению, например, с банком. Поэтому давать оценку риску, можно только в пределах самих ПАММ-счетов: например, выстроив их в рейтинг и лучшие значения считать за низкий риск, а худшие - за высокий.

Итого, сегодня на Investflow имеем следующую таблицу: 

• Лучшие 10% счетов - очень низкий риск
• Лучшие 20% счетов - низкий риск
• Первые 50% счетов - обычный риск
• Худшие 50% счетов - высокий риск

Возможно это не лучший способ для анализа, но, как минимум, он очень прост и понятен.

Как можно улучшить аннотации и анализ риск коэффициентов? Предлагайте!