Идеальные точки входа и модель идеальной торговой системы - инструменты для понимания торговой стратегии трейдера

Перед инвесторами и работодателями, финансовыми организациями, часто стоит вопрос определения компетентности трейдера, решение которого позволит в дальнейшем принять правильные решения, связанные с инвестициями.

Для того  чтобы определить компетентность трейдера, необходимо разобраться в главном вопросе – является ли его торговля стабильной и прибыльной. Наличие таких параметров торговли, как правило, говорит о том, у трейдера имеется осознанная или интуитивная торговая система. Наличие положительного результата торговли на протяжении длительного времени хороший знак. Но желательно вникнуть более детально в процесс понимания торговой системы трейдера и для этого требуется определенная методика. Я предлагаю применить такие понятия как Идеальные точки входа, и  модель идеальной торговой системы

 Идеальные точки – это такие точки входа в позицию, после открытия которой, цена движется в нужном нам направлении.

Совершая сделки в идеальных точках, мы получаем  модель идеальной торговой системы.

На примере валютной пары USDJPY рассмотрим применение модели идеальной торговой системы:

На часовом графике использую индикатор ZigZag(12,5,3) для того чтобы использовать экстремумы в качестве «идеальных точек входа».

Заношу в таблицу дату, время, цену идеальных точек, а также указываю направление торговли. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EMIWZT7c074VZR75TvdMHVO45uLW2REoKTSHtwSiJ_4/edit?usp=sharing

 Далее использую сервис сайта Торговые Счета, который позволяет подсчитать пункты, прибыль в деньгах, доходность торговли http://investflow.ru/my/portfolio/torgov_sovetnik?tab=1&account=usdjpy При переходе по ссылке выбрать закладку "Закрытые позиции"

При подсчете результатов модели идеальной торговой системы был выбран депозит 100 долларов и объем сделки 0.01 лота.

Теперь можем рассмотреть параметры идеальной торговой системы более детально, и соотнести эти результаты с реальной торговлей трейдера.

Торговый период 20 календарных дней, или 14 рабочих. Дата первой сделки 27 января 2017 года.

Всего было совершено 13 сделок – 6 сделок на покупку и 7 сделок на продажу, в среднем: 13 сделок/14 дней = 0,93 сделки в день. Это частотная характеристика торговой системы за указанный промежуток времени. Это важный показатель, на него стоит обращать внимание.

Результат торговли в пунктах: 1911 пунктов (четыре знака). В среднем сделка давала 1911/13 = 147 пунктов. Средний показатель в пунктах также важный показатель, на который необходимо ориентироваться.

Денежная прибыль закрытых сделок 169,25$. При выбранном депозите (100 долларов) и объеме сделок (0.01 лота) доходность в процентах составила 169,25%. Другие параметры депозита и объема совершаемых операций приведут к другим данным по доходности.

Также имеет смысл обратить на следующее:

·       Мы всегда находимся в сделке – либо в покупке, либо в продаже

·       У нас открыта только одна сделка

·       Можно сравнить реальную торговлю с моделью идеальной торговой системы