Машинное обучение

Портфель Машинное обучение, пользователь Agel_Nash


Обсуждение
Евгений Борисов 3 года назад
Первая неделя тестирования завершилась успешно. Часть прогнозов по доходностям сбылась. На второй неделе я решил ничего не менять, чтобы посмотреть как будет себя вести портфель. Сейчас доработан алгоритм машинного обучения и вот прогнозы по доходностям на 24 декабря: https://monosnap.com/file/cQPvHasOEK1o9xcF2WnuogX2gdaltQ. Для удобства отслеживания прогнозов добавил прогнозируемую доходность в метки к счетам. Средства между счетам распределены хаотично - на данный момент цель эксперимента определить уровень точности предсказания доходностей, а не получить максимальную прибыль всего портфеля.
remm1986 3 года назад
Евгений, предполагаемая доходность берется со среднего числа доходности определенного количества периодов (скорее нет, ведь слишком просто)? Каким програмным обеспечением реализуете машинное обучение?
Евгений Борисов 3 года назад
remm1986, https://github.com/php-ai/php-ml. Предполагаемая доходность вычисляется методом Least Squares. Для обучения используются данные: неделя, день, просадка, загрузка депозита => доходность. После чего происходит вычисление различных предполагаемых доходностей для субботы следующей недели. В качестве вводных используются комбинаций: загрузки (загрузка которая была в прошлую пятницу, медианная загрузка депо за всю историю счета, максимальная загрузка за всю историю счета) и просадки (нулевая просадка, просадка которая осталась в прошлую пятницу, максимальная просадка за прошлую неделю, медианная просадка за всю историю счета). После чего из полученных вариантов доходности выбирается наименьшая и уже строится рейтинг по всем активным счетам альфа-форекса.
Евгений Борисов 3 года назад
После очередной недели тестирования, идея провалилась с треском. Яркое подтверждение тому счет http://investflow.ru/pamm/alfaforex/138442/SASS, который слился в унитаз буквально за 1 день. На этой неделе я попробовал провести обучение взяв за основу доходности не изучаемого счета, а вообще всех счетов. Результат оказался еще хуже - по всей видимости не хватает каких-то дополнительных данных при подобном подходе. Потом я решил попробовать предсказывать не доходность, а вероятность убытка. Но поскольку принцип расчета этой вероятности примерно такой же, как и принцип расчета доходности - отказался от этой затеи (ведь даже потенциально прибыльные счета на этой неделе оказались убыточными). Чуть позже хочу попробовать классифицировать счета на основе данных доходности/загрузки депозита и просадки. Задача - попытка выявления счетов типа http://investflow.ru/pamm/alfaforex/138442/SASS, мартингейл или сеточников на раннем этапе. Для более более точной классификации можно попробовать использовать различные методы: - Наивный байесовский классификатор - Метод k ближайших соседей - Метод опорных векторов На данный момент пока буду проводить работы по классификации имеющихся счетов. Работа не быстрая, поэтому убираю портфель в архив. Если появятся какие-то успешные наработки - я обязательно об этом сообщу:-)
Добавить комментарий

Последние комментарии