31 августа, среда
Линии Боллинджера: описывают реальность и формируют поведение
Несмотря на то что, по сути линии Боллинджера (или полосы Боллинджера, Бандс, Bollinger Bands) являются стандартным осциллятором, их популярность среди сообщества трейдеров трудно переоценить. Линии Боллинджера часто становятся основными индикаторами в торговых системах, советниках, используются в качестве фильтрующих к основным индикаторам и рекомендуются для апробации новичками. Основной секрет и привлекательность полос Боллинджера заключаются в их уникальном свойстве: большую часть времени (по некоторым оценкам − до 95 %) график цены проводит внутри коридора и лишь 5 % вне его. Иными словами, мы имеем практически идеально построенный канал, торговля внутри которого не только разрешена, но и приветствуется. Но даже этого недостаточно для столь общего признания: линии Боллинджера отлично оценивают волатильность рынка, умеют подтверждать тренды, прогнозировать скорые развороты цены. Иными словами, полосы Боллинджера – это must have на рабочем столе любого трейдера. Индикатор с математической историей Автором индикатора является Джон Боллинджер – математик, трейдер, лауреат множества премий, который потратил на его разработку более 10 лет. Его карьера в трейдинге стартовала в 1977 году, а уже в 1996 он создал сайт о техническом анализе, который является лидером по посещаемости в США и по сей день. В начале 2000-х выходит в свет книга автора «Боллинджер о полосах Боллинджера», которая стремительно набирает популярность и сегодня уже издана на 11 языках. Автор подробно описывает в книге свой путь по созданию индикатора и параллельно дает советы трейдерам. Нюансы, которые следует знать каждому трейдеру, по мнению автора, представлены ниже: * Параметры полос Боллинджера нежелательно изменять без крайней необходимости. Джон Боллинджер неоднократно акцентирует внимание на том, что при создании индикатора он пользовался математическими моделями и продолжительное время тестировал показатель на графиках различных финансовых инструментов, стараясь сделать его максимально универсальным. Так, по мнению Джона, период скользящей средней 20, которая лежит в основе, оптимален с точки зрения нивелирования рыночных шумов и минимизации запаздываний. Стоит трейдеру его уменьшить, и он увидит резкий скачок количества ложных сигналов. Напротив, увеличив его в надежде получить 100%-ые сигналы на вход, трейдер столкнется с таким запаздыванием, что будет потеряна большая часть прибыли. * Изначально целью создания индикатора было оказание помощи в поиске графических фигур. Именно поэтому он хорошо может быть совмещен с графическим анализом. * Несмотря на жесткую позицию в отношении изменения параметров индикатора, Боллинджер призывает трейдеров думать. Под «думать» он подразумевает самостоятельный анализ рынка с точки зрения выявления качественных сигналов на вход, изучение поведения индикатора. Столь гибкий подход обусловлен тем, что цели и средства у каждого трейдера разнятся, и ожидать, что после нанесения на график линии Боллинджера тут же начнут генерировать один за другим точные сигналы, не стоит. * Как уже было отмечено, 95 % времени цена находится внутри полос, а 5 % вне их. Данный факт может быть использован как для работы в ценовом коридоре, так и для подтверждения тренда. Для указанных 5 % также верно то, что чаще всего за пределами полос находится не более 4 баров (свечей). Немного о самом индикаторе Индикатор представляет собой простую скользящую среднюю с периодом 20, нанесенную на график цены и обрамленную двумя равноудаленными линиями. Отступ линий от скользящей средней рассчитывается как два стандартных отклонения. Интерпретация сигналов индикатора крайне проста: * если внешние линии расходятся, то тренд набирает обороты, и можно ожидать сильного движения цены; * если внешние линии сужаются, то, скорее всего, на рынке будет наблюдаться боковое движение; * всегда за сужением канала следует его расширение, что является хорошим сигналом для совершения сделки; * при отскоке от нижней границы индикатора следует ожидать, что он коснется средней линии, а после ее пересечения дойдет и до верхней. Данное правило действительно и для обратного движения цены. Самая простая стратегия использования полос Боллинджера заключается в их комбинации со Stochastic Oscillator. При этом оба индикатора берутся со стандартными параметрами. Так, сигналом на покупку является: * касание нижней линии индикатора или выход за ее пределы; * отскок от нижней границы, сопровождаемый пересечением линии Stochastic Oscillator на покупку в зоне перепроданности; * при этом расстояние между внешними линиями Боллинджера не превышает величины стандартного отклонения за последние 50 свечей. Отметим, что параметры стратегии в части уровней Stochastic Oscillator и периода исчисления стандартного отклонения не являются универсальными и должны быть адаптированы под каждый конкретный таймфрейм и инструмент с целью максимизации количества качественных сигналов. Стоп-лосс при этом ставится на уровне нижней линии Боллинджера напротив…