15.04.2017 16:46
16 просмотров

Конкурс "Торговый Советник". Статистика


Закончилась очередная конкурсная неделя, которая некоторым участникам конкурса http://investflow.ru/ts принесла разочарование - некоторые участники из явных лидеров превратились в аутсайдеров. И это ставит под вопрос идею создать торгового робота копировщика. Нет стабильности - нет прибыли. В чем вообще дело, хотелось бы понять - плохо-предсказуемая неделя, или все таки в формате конкурса, в правилах заложена бомба, которая может взорвать успехи трейдера, которые он накапливал длительное время. Уважаемые участники, прошу вас оставить мнения по этому вопросу, прокомментировать данную ситуацию после заметки.

Для сравнения можно посмотреть предыдущую таблицу http://investflow.ru/blog/1000vgod/matematicheskoe-ozhidanie-1

 0     0
« к списку постов

Обсуждение
Пал Виктрыч 5 месяцев назад
Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос. Выставлять робота под сделки текущей модели конкурса не разумно и приведет лишь к разочарованиям. Рейтинг это все конечно хорошо, но вот ведь какая штука: на прошлой неделе в конкурсе я ушел в глубокий минус, на текущей фактически переоткрыл те же сделки и вернул позиции в плюс. Вывод напрашивается, что первоначально направление было выбрано верно? Все бы ничего, но на личных счетах (там где реальная торговля) просадка уже вторую неделю и инструменты другие, как быть?
Александр Шохин 5 месяцев назад
{{Пал Виктрыч}}, какие инструменты на личных счетах?
AndreyB 5 месяцев назад
У некоторых участников история только за пару месяцев. А то и меньше. Да и на остальных изменения в объемах сильно влияют на результаты. Поэтому делать какие-то статистические выводы не верно.
AndreyB 5 месяцев назад
{{Пал Виктрыч}}, нормальная модель. Часто в памм сделки через неделю не переходят. Если получается переоткрыть и побить прошлый минус - это же хорошо. Но не всегда так выходит)) Я на реальных вообще только сливаю, как-то так выходит, что я мистическим образом ввожу деньги на счёт именно тогда, когда не правильно выбираю общее направление.
Пал Виктрыч 5 месяцев назад
{{1000vgod|Александр}}, я торгую преимущественно кроссы.
Пал Виктрыч 5 месяцев назад
{{AndreyB}}, относительно "мистики". Поскольку с рынком знаком далеко не пару месяцев заметил интересную особенность, открывая сделки фактически использую теорию вероятности, т.е. сделка № 1 (по-моему мнению) принесет профит с вероятностью 90%, а с вероятностью 10% будет убыточна. сделка № 2 имеет распределение уже 80 % и 20 % , а сделка № 3 будет прибыльна лишь в 60% случаев в 40 % же принесет убыток и так далее. По условиям все сделки я открыть не могу (не хватит маржи) и вот тут начинает работать "мистика": сделки которые имеют худшее распределение в пользу профита 60/40 или даже 55/45 будут приносить прибыль, а типа 90/10, 80/20 безобразно убыточны и все это на фоне жесткого следования торговой системе. Психология ))
Михаил Фурсов 5 месяцев назад
{{Пал Виктрыч}}, торговля на пункты имеет вполне реальное объяснение: это аналог торговли без большой загрузки депозита. В этом случае нельзя потерять 100%, а только 1-2%. При этом выходя из минуса 1-2% можно абсолютно пренебречь тем что 100-2% не равно 98+2%. Множитель для пунктов не масштабируется до бесконечности - то есть «Мартина» тут не получится сделать более раза или двух. То, что делают многие трейдеры на Forex ставя риски в 20-30% - именно это и приводит, на мой взгляд, к разочарованиями. Ведь сколько не получай +100%, -100% хватит схватить 1 раз. А вот без большой загрузки депозита - опасности уже нет.
Nazarov 5 месяцев назад
Михаил верно говорите. Может у меня лично стаж на форе не совсем большой как у некоторых экспертов с пабликов, но манименеджмент я ставлю на первое место
Добавить комментарий