30.04.2017 04:24
13 просмотров

Конкурс "Торговый Советник". Параметры статистики.


На основании новых параметров статистики http://investflow.ru/ts/top составлена таблица в которой учитываются и прибыльные и убыточные сделки. В этой таблице в колонке E - процент прибыльных сделок. В колонке D среднее значение пунктов прибыльных сделок (без учета множителя). В колонке F сумма прибыльных сделок в пунктах (без учета множителя).

В колонке H - процент убыточных сделок. В колонке G - среднее значение убыточных сделок в пунктах (без учета множителя). В колонке I - сумма убыточных сделок в пунктах (без учета множителя). 

В колонке J - сумма прибыльных и убыточных сделок.

В колонке К - математическое ожидание (?)

Для чего составлена данная таблица? В ней мне хотелось показать, что процент прибыльных сделок хотя и является важным параметром статистики, но не определяет конечный результат без других параметров сделок. Таким образом участник с 66% прибыльных сделок опережает участника с 81% прибыльных сделок по конечному результату MA. 

Для тех кто привык к прежней системе рейтинга (Пункты/Количество сделок), таблица в прежнем формате

 

Также хочется обратить внимание на следующее. Даже если оставить конкурс без изменений, то есть сохранить множитель (в какой то степени это вносит определенный драйв), то при разработке системы копирования необходимо отказаться от практики применения множителя, так как полученные результаты говорят о том, что при такой методике, даже стабильные трейдеры с положительной кривой доходности могут растерять свои достижения за короткий промежуток времени, а значит и принести убытки системе. Для примера следующее изображение кривой доходности одного из наиболее стабильных трейдера нашего сайта 


 0     0
« к списку постов

Обсуждение
Михаил Фурсов 4 месяца назад
Александр, есть несколько вопросов: 1) Можно подробнее описать что такое МА в вашей системе? 2) Есть ли предложения по улучшению глобального рейтинга участников? Текущий вариант тестовый и мне бы хотелось в итоге в нём выделить 1 самый важный параметр по которому будут раздаваться места (а далее и бонусы) 3) Хотелось бы услышать Ваш вариант правил конкурса. То, что будет лучше всего для построения советника. Я вижу что Вам не нравится множитель, но если убрать его - будут дублированные сделки. Если убрать дубли в сделках - будет только 1 позиция по одному инструменту. Возможно, стоит вернуть конкурс к формату: 1 участник в один момент времени имеет возможность открыть только 1 позицию? Это будет намного лучше для создания советника. ?
Александр Шохин 4 месяца назад
{{mfursov|Михаил}}, давайте послушаем участников конкурса, если они подключатся к обсуждению. Для примера, на уже обсуждавшемся сайте по одному инструменту открывается одна позиция, любым объемом, но в зачет идут только пункты без множителя.
Александр Шохин 4 месяца назад
Математическое ожидание (по определению MQL) - средняя прибыль на сделку, является результатом деления чистой прибыли на количество всех сделок.
Михаил Фурсов 4 месяца назад
Добавил в глобальный рейтинг информацию о худшей и лучшей сделке участника. Сразу видно какую просадку по 1 позиции допускает трейдер: http://investflow.ru/ts/top
Александр Шохин 4 месяца назад
Может быть имеет смысл показывать статистику участников с отрицательным результатом? Для того, чтобы участникам было понятно, какие показатели необходимо улучшить.
Михаил Фурсов 4 месяца назад
{{1000vgod|Александр}}, думаю стоит. Добавлю с обновлением
Добавить комментарий